Номер варианта выбирается в соответствии с номером в журнале. Работа, выполненная не по своему варианту, возвращается студенту без проверки. В разделе 2 методических указаний для каждого варианта приведены задания контрольной работы.

Контрольная работа №2

В контрольной работе №2 требуется решить 10 задач:

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ И НОМЕРА ЗАДАЧ

Номер в журнале	Номера задач
1, 11	1	11	21	31	41	51	61	71	81	91
2, 12	2	12	22	32	42	52	62	72	82	92
3, 13	3	13	23	33	43	53	63	73	83	93
4, 14	4	14	24	34	44	54	64	74	84	94
5, 15	5	15	25	35	45	55	65	75	85	95
6, 16	6	16	26	36	46	56	66	76	86	96
7, 17	7	17	27	37	47	57	67	77	87	97
8, 18	8	18	28	38	48	58	68	78	88	98
9, 19	9	19	29	39	49	59	69	79	89	99
10, 20	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

 

Задачи 1-10. Банк выдал клиенту ссуду в размере«Р»тыс.руб.сроком

на: 3 месяца, 6 месяцев и 9 месяцев, по ставке «i»     простых процентов (и «d»

учетной  ставке  процента).  Определить  наращенную  сумму,  если  проценты

начислялись: а) по процентной ставке; б) по учетной ставке. Через какой срок

величина ссуды увеличится на: 10%; 20%; 30%, а также в два раза.

№	Величина	Процентная	Учетная	№ за-	Величина	Процентная	Учетная
задачи	ссуды,	ставка, %	ставка, %	дачи	ссуды,	ставка, %. (i)	ставка,
	тыс. руб.	(i)	(d)		тыс. руб.		%
	(Р)				(Р)		(d)
1	500	13,0	13,0	6	260	12,5	12,5
2	430	13,5	13,5	7	420	9,5	9,5
3	280	11,0	11,0	8	390	14,2	14,2
4	360	10,5	10,5	9	560	11,5	11,5
5	240	14,0	14,0	10	370	12,7	12,7

 

Задачи 11-20. Банк выдал клиенту кредит24февраля в размере«Р»тыс.руб. Срок возврата кредита 18 октября. Проценты начислялись по простой ставке «i». Год не високосный. Рассчитать наращенную сумму долга, подлежа-щую возврату (тремя методами). Как изменятся наращенные суммы при ис-пользовании всех трех методов, если процентная ставка увеличится на 10%.

№	Величина ссуды,	Процентная	№	Величина ссуды,	Процентная
задачи	тыс. руб.	ставка, %	задачи	тыс. руб.	ставка, %
	(Р)	(i)		(Р)	(i)
11	200	12,5	16	510	10,5
12	450	10,7	17	320	12,5
13	370	10,8	18	270	11,0
14	380	11,5	19	490	13,5
15	440	14,7	20	390	11,7

 

Задачи 21-30. Банк предлагает вкладчикам следующие условия по сроч-ному годовому депозиту: а) в первое полугодие процентная ставка «i» % годо-вых, а каждый следующий квартал ставка возрастает на 0,5%; б) первые 5 ме-сяцев ставка «i» % годовых, а каждый следующий месяц ставка увеличивается на 0,2%. Проценты начисляются только на первоначально внесенную сумму вклада. Определить наращенную за год сумму.

 

№	Величина депози-	Процентная	№	Величина депози-	Процентная
задачи	та, тыс. руб. (Р)	ставка, %	задачи	та, тыс. руб. (Р)	ставка, % (i)
		(i)
21	125	10,0	26	220	11,5
22	270	9,5	27	433	8,5
23	237	8,7	28	324	10,3
24	242	8,5	29	435	9,8
25	363	9,8	30	248	10,7

 

Задачи 31-40. Клиенту банка предоставлен потребительский кредит сро-ком на 12 месяцев с ежемесячным погашением кредита в сумме «Р» руб., под «i» % годовых. Составить план погашения кредита.

№	Сумма кредита,	Процентная	№ задачи	Сумма кредита,	Процентная
задачи	руб. (Р)	ставка, %. (i)		руб. (Р)	ставка, %. (i)
31	188550	10,0	36	542000	10,5
32	236000	9,5	37	396000	11,0
33	468000	12,0	38	270500	8,5
34	274500	11,5	39	285000	7,5
35	356000	9,0	40	448500	12,5

 

Задачи 41-50. Владелец векселя номинальной  стоимостью «Р» руб., срок обращения которого один год, предъявил его банку-эмитенту для учета за: 30 дней до даты погашения; 90 дней до даты погашения; 120 дней до даты погашения. Банк учел его по учетной ставке «d» % годовых. Определить дисконтированную величину, т.е. сумму, полученную владельцем векселя (Р'), и величину дисконта (Д').

№	Номинальная	Учетная став-	№ задачи	Номинальная	Учетная став-
задачи	стоимость вексе-	ка, %		стоимость вексе-	ка, %
	ля, тыс. руб. (S)	(d)		ля, тыс. руб. (S)	(d)
41	125	7,5	46	135	10,0
42	238	12,0	47	249	11,5
43	142	10,5	48	155	12,5
44	154	8,0	49	207	9,0
45	266	8,5	50	225	11,0

 

Задачи 51-60. Клиент имеет в коммерческом банке первоначальную сумму «Р» тыс. руб. Годовая сложная процентная ставка составляет «i» процентов.

 

Определить наращенную сумму, если периоды наращения составляют: а) 60 дней; б) 90 дней; в) 5 месяцев; г) 9 месяцев; д) один год; е) два года; ж) пять лет.

 

Задачи решить при условии, что начисление процентов производилось: а) один раз в году; б) ежеквартально; в) каждые два месяца; г) ежемесячно.

 

Определить, через какой срок первоначальная сумма денег клиента удвоится; увеличится в три раза.

№	Первоначальная	Процентная	№ задачи	Первоначальная	Процентная
задачи	сумма, тыс. руб.	ставка, %		сумма, тыс. руб.	ставка, %
	(Р)	(i)		(Р)	(i)
51	350	10,0	56	435	9,5
52	275	10,5	57	240	8,0
53	400	11,0	58	245	8,5
54	325	11,5	59	455	7,5
55	530	12,0	60	360	7,0

 

Задачи 61-70. Банком выдан клиенту кредит в размере «Р» тыс. руб. по сложной учетной ставке «d» % годовых. Определить наращенную сумму долга, если срок возврата кредита составляет: а) 30 дней; б) два месяца; в) шесть месяцев; б) восемь месяцев; в) один год; г) четыре года.

 

Задачи решить при условии, что начисление процентов производится один раз в году, каждое полугодие и каждые два месяца. Сравнить полученные результаты.

№	Сумма кредита,	Процентная	№ задачи	Сумма кредита,	Процентная
задачи	тыс. руб.	ставка, %		тыс. руб.	ставка, %
	(Р)	(i)		(Р)	(i)
61	250	10	66	335	12,5
62	375	10,5	67	545	13,0
63	500	11,0	68	255	13,5
64	425	11,5	69	360	14,0
65	230	12,0	70	465	14,5

 

Задачи 71-80. Долговое обязательство на сумму «S» тыс. руб. должно быть погашено через «n» лет. Владелец долгового обязательства учел его в банке по сложной учетной ставке «d» % годовых. Найти сумму дисконта, полученную банком.

 

Задачи 71-80 решить также при условии, что долговое обязательство учтено в банке по сложной процентной ставке (равной учетной ставке). Сравнить полученные результаты.

№	Сумма	Срок	Учетная	№	Сумма	Срок	Учетная
задачи	долга,	погашения,	ставка, %	задачи	долга,	погашения,	ставка, %
	тыс. руб.	лет	(d)		тыс. руб.	лет (n)	(d)
	(S)	(n)			(S)
71	150	4	12,0	76	245	5	11,5
72	260	5	11,0	77	155	6	10,5
73	170	6	10,0	78	265	3	9,5
74	180	3	9,0	79	375	4	8,5
75	390	4	8,0	80	185	5	7,5

 

Задачи 81-90. Предприятию выдан кредит финансовой организацией на«n» лет под «i» процентов годовых.

 

Определить эквивалентную ставку: а) сложных процентов, если кредит был выдан по ставке простых процентов; б) простых процентов, если кредит был выдан по сложным процентам; в) учетную ставку простых процентов, если кредит был выдан по процентной ставке простых процентов; г) учетную ставку сложных процентов, если кредит был выдан по процентной ставке сложных процентов; д) учетную ставку простых процентов, если кредит был выдан по процентной ставке сложных процентов; е) учетную ставку сложных процентов, если кредит был выдан по процентной ставке простых процентов; ж) учетную ставку сложных процентов, если кредит был выдан по учетной ставке простых процентов; ж) процентную ставку сложных процентов, если кредит был выдан по простой учетной ставке.

	Срок	Процентная		Срок	Процентная
№	предоставления			предоставления
		ставка, %	№ задачи		ставка, %
задачи	кредита, лет			кредита, лет
		(i)			(i)
	(n)			(n)
81	2	11,5	86	3	11,8
82	3	10,8	87	4	12,2
83	4	9,9	88	5	9,2
84	5	8,7	89	2	8,7
85	2	11,9	90	3	7,9

Задачи 91-100. Предприятие создает инвестиционный фонд. Ежегодно для создания фонда в банк вносится «R» тыс. руб. под «i» % годовых. Найти наращенную сумму ренты, если фонд создается в течении «n» лет, при условии что:

 

а) рентные платежи осуществляются один раз в году, начисление процентов

производится один раз в конце периода начисления;

б) рентные платежи осуществляются один раз в году, а проценты начисляются

 

ежеквартально;

в) рентные платежи осуществляются ежеквартально, а проценты начисляются

один раз в году;

г) рентные платежи осуществляются два раза в году, и проценты начисляются

два раза в год.

 

д) рентные платежи осуществляются каждые два месяца в году, а проценты начисляются ежемесячно. Определить срок, для каждого варианта, который необходим для создания инвестиционного фонда, если процентная ставка снизится в полтора раза. Определить современную величину постоянной ренты для каждого варианта.

	Величина		Срок		Величина		Срок
		Процентная			ежегодного	Процентная
№	ежегодного		ренты,	№			ренты,
		ставка, %			платежа,	ставка, %
задачи	платежа,		лет	задачи			лет
		(i)			тыс. руб.	(i)
	тыс. руб. (R)		(n)				(n)
					(R)
91	250	9,0	7	96	270	11,0	8
92	190	10,5	4	97	280	10,8	5
93	270	11,0	6	98	195	10,0	6
94	180	11,5	5	99	230	10,5	7
95	190	12,0	3	100	245	12,5	4

Расчеты выполнить в среде Excel двумя способами:

1) с помощью формул;

2) по встроенным функциям (где это возможно).

 

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа №1.

В контрольной работе №1 требуется:

1. Ответить на один теоретический вопрос. Ответ на вопрос необходимо изложить кратко и содержательно, пользуясь литературными источниками, обозначенными в рекомендуемой литературе. При ответе указать номер варианта и наименование вопроса.
2. Номер варианта выбирается в соответствии с номером в журнале.

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Дисконтирование и удержание процентов.
2. Сравнение дисконтирования по сложной и простой учетной ставкам.
3. “Правило 72”. Обобщение “Правила 70”. “Правило 100”. Увеличение капитала в произвольное число раз.
4. Влияние инфляции на ставку процента. Формула Фишера. Темп инфляции за несколько периодов.
5. Эффективная процентная ставка. Кратное начисление процентов. N период начисления.
6. Эквивалентность различных процентных ставок: простых и сложных процентов, простых и непрерывных процентов, сложных и непрерывных процентов.
7. Понятие финансового потока. Приведенная и наращенная величины финансового потока. Средний срок финансового потока. Непрерывные потоки платежей.
8. Внутренняя норма доходности. Внутренняя норма доходности типичных инвестиционных потоков.
9. Регулярные потоки платежей. Обыкновенные ренты.
10. Ренты постнумерандо и пренумерандо.
11. Коэффициенты приведения и наращения рент. Связь между приведенной величиной и наращенной суммой аннуитета.
12. Связь между коэффициентами приведения и наращения рент пренумерандо и постнумерандо.
13. Расчет параметров ренты.
14. Вечные, кратные ренты. р – срочная рента (случаи k = 1, k  p , k = p ).
15. Непрерывные ренты. Связь между приведенной и наращенной величинами произвольных рент
16. Доходность финансовой операции. Доходность за несколько периодов.
17. Синергетический эффект. Риск финансовой операции. Черты и причины возникновения.
18. Количественная оценка риска финансовой операции.
19. Коррелированность финансовых операций.
20. Финансовые операции в условиях неопределенности. Матрицы последствий и рисков.
21. Доходность ценной бумаги и портфеля, связь между ними.
22. Портфели Марковица Портфель заданной эффективности.
23. Сравнение финансовых потоков и рент. Общий принцип сравнения финансовых потоков и рент.
24. Сравнение годовых и срочных рент. Конверсия рент. Замена одной ренты другой.
25. Изменение параметров ренты. Замена обычной ренты срочной.